Skip navigation
BelSU DSpace logo

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/31282
Полная запись метаданных
Поле DCЗначениеЯзык
dc.contributor.authorTinyakova, V. I.-
dc.contributor.authorDavnis, V. V.-
dc.contributor.authorMiroshnikov, E. V.-
dc.contributor.authorChervontseva, M. A.-
dc.contributor.authorProskurina, I. Yu.-
dc.date.accessioned2020-06-02T14:44:39Z-
dc.date.available2020-06-02T14:44:39Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationFormation of the investment portfolio on the basis of adaptive-discrete model, considering globalization effects / V.I. Tinyakova, V.V. Davnis, E.V. Miroshnikov [et al.] // International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering. - 2019. - Vol.8, №6, spec. is.2.- P. 1107-1111.ru
dc.identifier.urihttp://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/31282-
dc.description.abstractThe article implements the idea of usage of universal properties of an adaptive regression modeling procedure in the processes of making investment solutions with predictor optimality. The necessity of using of universal properties is that the same value in the stock market can be predicted on the basis of inertial changes, and on the basis of discrete, discontinuousru
dc.language.isoenru
dc.subjectequipmentru
dc.subjectcyberneticsru
dc.subjectinformation technologyru
dc.subjectsecurities portfolioru
dc.subjectglobalization,ru
dc.subjectforecastingru
dc.subjectadaptive modelingru
dc.subjectadaptive-discrete modelru
dc.titleFormation of the investment portfolio on the basis of adaptive-discrete model, considering globalization effectsru
dc.typeArticleru
Располагается в коллекциях:Статьи из периодических изданий и сборников (на иностранных языках) = Articles from periodicals and collections (in foreign languages)

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Tinyakova_Formation.pdf369.63 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
Показать базовое описание ресурса Просмотр статистики


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.